Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Эконометрика» для специальности 080109. 65 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
| Формы текущего промежуточного и итогового контроля Примерный перечень вопросов к экзамену Контрольные задания |
Смотрите также:
- Учебно-методический комплекс учет и аудит внешнеэкономической деятельности для специальности
- Учебно-методический комплекс для студентов специальности 080109. 65 «Бухгалтерский учет
- Учебно-методический комплекс по дисциплине «Особенности учета в торговле» для студентов
- Учебно-методический комплекс по дисциплине учет и анализ банкротств специальность 080109
- Учебно-методический комплекс учебной дисциплины политология специальность 080109. 65
- Учебно-методический комплекс по дисциплине аудит специальность
- Учебно-методический комплекс по специальности 080109 «Бухгалтерский учет
Эконометрические модели, классификация переменных в эконометрических моделях;
Ковариация как мера связи между переменными, основные правила расчета.
Коэффициент корреляции, его свойства. Индекс корреляции.
Средний коэффициент эластичности, частные коэффициенты эластичности, оценка влияния факторов с помощью эластичности.
Модель парной линейной регрессии, уравнение регрессии.
Методы линеаризации нелинейных парных регрессионных моделей.
Условия Гаусса-Маркова, теорема Гаусса-Маркова.
Ошибки первого и второго рода в теории статистических гипотез.
Классический метод наименьших квадратов.
Проверка общего качества уравнения парной и множественной регрессии посредством F-теста и t-теста.
Взаимосвязи между F- и t- критериями оценивания в парном регрессионном анализе. Доверительные интервалы для параметров и прогнозного значения зависимой переменной в регрессионной модели.
Уравнения линейной множественной регрессии в натуральном и стандартизированном масштабе.
Парная корреляция, оценка тесноты парной корреляционной зависимости.
Частная корреляция, оценка тесноты частной корреляционной зависимости. Взаимосвязь частной и парной корреляции.
Методы линеаризации нелинейных множественных регрессий.
Подход Бокса-Кокса. Производственные функции и их анализ.
Суммы квадратов отклонений, их практический смысл. Дисперсионный анализ для парной и множественной регрессионной модели.
Оценка статистической значимости присутствия факторов в уравнении множественной регрессии (частные F-критерии).
Множественный и скорректированный коэффициенты детерминации во множественной регрессионной модели, их взаимосвязь и практический смысл.
Линейные регрессионные модели с гетероскедастичностными и автокоррелированными остатками.
Оценка параметров модели в условиях гетероскедастичности: критерий однородности Бартлетта, тест Голдфелда и Куандта, тест ранговой корреляции Спирмена, Уайта.
Метод взвешенных наименьших квадратов.
Обобщенный метод наименьших квадратов.
Проблема мультиколлинеарности в модели множественной регрессии: рекомендации по выявлению, методы устранения.
Обобщенный метод наименьших квадратов.
Спецификация переменных. Фиктивные переменные, тест Чоу.
Характеристики временных рядов (показатели направления и размеров изменения уровней ряда).
Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация.
Линейные и нелинейные тренды в прогнозировании случайных процессов.
Прогнозирование временных рядов. Статистическая оценка достоверности прогнозов.
Автокорреляция уровней ряда. Автокорреляция в остатках, тест Дарбина-Уотсона, критерий знаков.
Модели авторегрессии порядка р, скользящего среднего порядка q.
Модели оценивания с нестационарными временными рядами.
Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего, Модели рядов, содержащих сезонную компоненту.
Динамические эконометрические модели: с распределённым лагом и модели авторегрессии.
Системы одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы модели.
Проблема идентифицируемости. Необходимое и достаточное условия идентифицируемости.
Косвенный метод наименьших квадратов.
Двушаговый метод наименьших квадратов.
Трёхшаговый метод наименьших квадратов.
Формы текущего промежуточного контроля в процессе обучения дисциплине – контрольные работы по решению задач. Форма итогового контроля – экзамен. ^ Домашняя контрольная работа для студентов заочной формы обучения Общие методические указания Контрольная работа выполняется по вариантам. В каждую контрольную работу входит три задания. Номер варианта соответствует последней цифре номера зачётной книжки. Например, номер «1.4» соответствует первому заданию четвёртого варианта, «2.0» – второму заданию десятого варианта. Контрольная работа выполняется в обычной тетради, страницы которой нумеруются. Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. Сокращение слов не допускается. На титульном листе студент указывает факультет, курс, группу, название дисциплины, по которой выполняется работа, фамилию, имя, отчество и номер зачетной книжки. Решение задач при выполнении контрольной работы необходимо сопровождать подробными пояснениями. Перед решением задачи нужно обязательно написать ее условие. ^ (составитель: Л.В. Караулова, доцент кафедры дидактики физики и математики) I. Имеются статистические данные о деятельности 25 крупнейших компаний США в 1996 году. В таблице 1 представлены сведения об их чистом доходе (в млрд долл. США), обороте капитала (в млрд долл. США), использованном капитале (в млрд долл. США) и численности служащих (в тыс. человек). Таблица 1
II. Имеются статистические данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге. В таблице 2 представлены сведения по 60 строящимся квартирам, а именно: числе комнат, размере общей и жилой площади (кв. м.), типе дома, наличие балкона (или лоджии), районе города (Приморский, Шувалово, Гражданка, Юго-Западный и Красносельский), числе месяцев до окончания строительста и предполагаемой стоимости квартиры (в тыс. долл. США). Таблица 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
